Existe un programa llamado IZArc, con el puedes abrir los archivos .thm

Una vez que este abierdo el archivo .thm revisa su contenido, encontrarás un archivo llamado theme.xml , este archivo .xml puedes editarlo con el bloc de notas.

Lo que debes de agregar al archivo .xml es la siguiente línea (indicado en negrillas):

<?xml version="1.0"?>
<!-- Created with Sony Ericsson Themes Creator -->
<Sony_Ericsson_theme version="4.0">
<Desktop_style Type="File" Source="TU_MENU_FLASH.swf"/>
...
...
..
..
.

Donde TU_MENU_FLASH es el nombre exacto del archivo swf que has subido a tu celular. No importa que .thm utilices, cualquiera puedes servirá.