Amigo si estas seguro segurisimo que los .thm activan los .swf pueden ser dos cosas:
1. que no tengas aplicado el customize upgrade que es el que activa los menus flash porque por defecto no es posible
2. que los .swf no esten en la ruta que debe ser y los .thm no los encuentren
revisa lo que haces paso a paso y lee bien los tutos posteados... pero tambien revisa que los .thm activen los .swf saludos y mucha suerte