No puedes hacer la Conexión Proxy entre el Teléfono y la PC...

Si es así entonces tal vez te pueda ayuda un poco ya que en el Manual de Conexión a Internet Gratuita te explican cómo hacerla...

La forma en la que yo la hice y nunca me fallo fue la siguiente:

Primero que nada vinculaba los Dispositivos por medio del Bluetooth (Teléfono y PC), esto por medio de BlueSoleil (Software para el Bluetooth del PC).
Seguido de ello hacia Conexión de puerto COM, que en mi caso me lo asignaba siempre al COM5.
Seguido de ello configuraba el Proxy del SDK (Software del SE) y listo le ponía COM5 y lo Conectaba.

Posiblemente el problema que tengas es que no haces el vínculo como Puerto COM.