Esa información se agrega con el reproductor Windows Media Player, te vas a la Biblioteca de archivos y seleccionas la canción a la que le quieres agregar la imagen, le das click con el botón derecho del mouse y después a Editor de Etiquetas, después te diriges a Imágenes y creo que ahí ya sabrás que hacer.

Posteriormente cargas la canción a tu celular y listo,
Saludos