Azahara_tk, tienes que crear esas mismas carpetas en la carpeta "Other" pero en la memoria del teléfono, además debes crear otra carpeta ahí mismo (en "Other") que se llame "ini", esta no es necesario que la crees en la Stick.
Te escribo esto porque en tu post no veo en ninguna parte que lo hayas hecho.
Los ELFs que quieras que corran automáticamente los pones en "Daemons" en la Memory Stick, y los archivos .ini que algunos ELFs incluyen los pones en la carpeta "ini".