abre WMP y te vas a biblioteca, seleccionas la(s) cancion(es) que quieres poner la imagen y con click derecho le das a "Editor avanzado de etiquetas" de ahi aparece una ventana y le das donde dice "imagenes" despues "agregar" seleccionas la imagen que quieres poner y seleccionas "cubierta (delante)" y le das "aplicar" y "aceptar". eso es todo

espero que te haya servido mi ayuda