Mira hay dos opciones:

Bajaste el juego y la extensión es .rar

1. entonces ese juego esta comprimido y para descomprimirlo necesitas el programa Winrar

2. el juego tiene la extensión .rar pero lo único que tiene que hacer es cambiarle la extensión a .jar

Como saber si esta comprimido o que la extensión fue cambiada:

Si ya tienes instalado el programa Winrar, el icono del archivo son tres libros uno sobre otro de color verde, azul y morado, la cosa es que si le das doble click se abrirá una ventana con el contenido, si ves que son muchos archivos regados, al juego se le cambio al extensión de .jar a .rar, pero si en la ventana solo ves una carpeta con el nombre del juego o solo se ve el juego, es que esta comprimido y tan solo tienes que descomprimirlo.

Espero entiendas