Es sencillo.
Si es por medio de infrarrojo o bluethoot, cuando termine de pasarlo te dira si lo queres guardar en juegos o en aplicaciones. Ahi escoges.
En caso de ser por cable USB, los guardas en la carpeta "otros".
Luego lo desenchufas, vas a la carpeta otros en "administración de archivos" y le das click en "instalar".
Ahi te va a quedar el juego en la carpeta "juegos" y tambien te va a quedar en la carpeta "otros", ocupandote el doble de lugar, asi que te recomiendo que luego de instalado lo borres de la carpeta otros.