muy buen respuesta la de essempro_18 pero lo digo por lo cortes y amable que escribe sus posts xD pero no te dio una repuesta concreta
pero yo tengo las respuestas

1.- El fondo azul al que te refieres como el del menu de ajustes no se puede cambiar acostumbrate
2.- El movil por si solo no abre los temas se tiene que poner un launcher que es una aplicacion que abre los temas y personaliza mucho el movil ay varios launchers adw launcher: ex (muy bueno) dx top y crazy home etc. Para cada launcher ay un tipo de tema ay muchos en la seccion de otros softwere android y los launchers en la seccion de aplicaciones android
3.-Y las imagenes con movimiento son del mismo formato que las aplicaciones apk. se llaman Live wallpapers y estan en la seccion de otros softwere android solo las instalas y las pones en el movil las imagenes gif no las abre el movil

espero y te quede claro xD