se entiende que al conectar en cualquiera de los modos como por ejemplo trasferencia de medios debe aparecer por los menos en la pantalla del celular el mensaje de que se esta preparando para ese tipo de conexion (el celular se pone como si se apagara). El problema por lo que mencionas esta en windows (al menos eso se entiende).
Esto puede deberse a algun problemas durante la instalacion de windows y no te muestra el mensaje.
prueba apagando la computadora (el celular debe mostrar el mensaje de que la conexion finalizo y se debe prender normalmente) esto debe confirmar que es problema de tu SO.
tambien puedes probar entrando a la opcion de panel de control- herramientas administrativas-administracion de equipos-administracion de discos y te debe permitir expulsar el dispositivo usb