Yo respondere en este semestre estoy aprendiendo a programar en java

Ve los juegos de celular en java como dicen los compañeros de aca arriba estan packetados en un solo archivo extension .JAR (Java ARchive) que son ejecutables para aplicaciones Java, y si bien los descomprimes ahi encontraras todo lo de la aplicacion.

Existen varias versiones de desarrollo en plataformas Java para cada uso:

JDK
J2ME

Entre otras. La plataforma que utilizan nuestros moviles es J2ME que es Java 2 Micro Edition.

Ahora la explicacion.

Para crear archivos java se requiere un compilador y un procesador de texto (puede ser block de notas) el compilador se descarga de la pagina oficial de SUN aunque en internet hay otros compiladores.

Los archivos java se crean a partir de un procesador de texto y un compilador en el procesador de texto puede escribirse:

public class HolaMundo { //Aqui se esta creando una nueva clase
public static void main(String[] args){ //Por asi decirlo esta es la funcion principal en nuestro programa
System.out.println("Hola Mundo!"); //Aqui manda a imprimir

Para ejecutarlo necesitamos el compilador que puede ser el JDK u otros en este caso para ejecutarlo en JDK a partir de MS-DOS

Se guarda el archivo de texto con extencion .java y en MS-DOS mandamos a llamar al compilador a traves de una variable de entorno... que eso es otro rollo

asi: javac
ya que en MS-DOS esta el compilador con la instruccion para compilar:

javac HolaMundo.java

el compilador lo compila y si no tiene errores se crea el ejecutable con extension .class, explicare eso.

Por asi decirlo una clase es una funcion que utiliza nuestro programa cuando la creamos:

public class Nueva Clase{

en ese ejemplo se crea una clase y cuando el compilador hace lo suyo a partir de eso te crea un archivo .class por cada clase que hayas hecho en tu programa, de ahi viene que es programacion orientada a objetos ya que trata de asemejarse a la realidad con tratar de que cada clase haga asemejarse al programa mas al mundo real.

En fin estos archivos .class son los que los dispositivos ejecutan y tienen las instrucciones que van al microprocesador. y de ahi a mostrarlas en pantalla.

Asi de simple es.

Saludos